走进我的交易室 中文版(无英文-第24章
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到进场点和出场点。外汇期货日线图充满了过夜缺口，因为市场一天只交易几个小时，但现金图表的运动很平滑。
标注普尔500股指期货——假突破 标准普尔股指期货很难交易，但是新手像飞蛾扑火一样地被它们吸引。“你有种交易标准普尔吗？！”这是年轻人吵架时喊的话。大部分人钱不多，无法做这么贵的合约。很难看见资金低于25万的人做，因为只能买到一份合约，市场波动剧烈，每分钟内几点的波动高达250元。
场内交易者知道大部分赌徒没有足够的钱仓持过夜，无法合理止损，或驾驭小反转，场内交易者占了很多优势。场内交易者知道如何欺负没有经验的日内交易者。他们用假突破让输家像巴浦洛夫的狗一样乱跳，高买低卖。
大多日子里，场内交易者会尽力把价格推到几个比较明显的水平，把软弱的持有者洗出去。在开盘后交易区间的最低点下面和当天最低点下面都有很多多头止损单。把价格打到这些价格，都能把意志不坚定的持有者洗出去，然后专业人士再买入。在开盘后交易区间的最高点，当天的最高点，前一天的最高点，都有很多空头止损单，是意志不坚定的空头下的。把标准普尔股指期货推到这些水平就能洗出很多人。场内交易者再做空，下跌时就可以平仓。这个游戏就是这样来回，标准普尔股指期货更明显，因为这个市场里业余选手太多了，但是他们的资金少，无法做到长期持有。
了解标准普尔股指期货特殊挑战的交易者可以得到以下结论：
这个市场不适合新手。价格太昂贵，波动太快。在开法拉利之前，最好先学会开雪佛莱。
如果想在这个市场交易，账户资金要合理地多。25万元一份合约，要求你要有持仓能力和止损能力。
标准普尔股指期货的假突破——要反向做。用振荡指标去寻找假突破的竭尽点，在回到当天波动的中间范围时交易。
日计划
每天坐在屏幕前面，很多时候什么事都没有。人们感到无聊和不安，你很清楚会发生什么，日内交易者关上屏幕，换个娱乐项目。专业人士则紧跟时间表，加强纪律。
你的交易日的开始时间应该比开盘早。至少给自己半小时分析头天晚上的数据。要在不受干扰的情况下观察开盘后半小时的市场，也不要打电话。如果你交易了，那么要管理好这笔交易。要么就花2个小时研究，维护数据，看交易书或杂志，学点新思想，都要在屏幕前面。当市场要出现买卖信号时，停止一切活动。如果你已经交易了，要在屏幕前吃午餐。你可以在网上看交易相关的资料，花更多时间研究。房间里要有健身器材，比如固定式自行车或运动练习器。健康的身体才有健康的思想。当快收盘时，市场同样需要你的主意，尤其是你要出场时。
每日做计划的原因有2个。你要确认做好了所有的工作，发现交易机会，下单，出场，记录，研究。另一个原因是提醒你自己，你是做日内交易，不是娱乐，你对成功很认真。
记住，你的感觉，欲望，焦急都是游戏的一部分。感觉没有处理好，交易就有问题。90年代末期，我有一个客户，他通过交易美国在线这一只股票就取得了巨大的成功。他研究昨天的收盘价，算出美国在线在欧洲的交易水平，再看看当晚的新闻。当开盘时，在开始的30分钟到1个小时，第一次波动他就交易，有时会交易2，3次。在第一个小时他的毛利润就有5000元，他一次买卖1000股。然后他在其它时间把这钱又亏掉了。
当他找我咨询时，很明显他的系统在头一个小时表现不错。它跟踪头天晚上的买卖压力，当买卖压力消失时，他就没优势了。他的系统超级有效——只要他在开盘1小时后停止交易就没事。但是他做不到！
似乎他的自尊建立在赢得他父亲尊敬的方面。他父亲是移民，通过努力建立了自己成功的生意，他只尊重努力，并长时间工作的人。我的客户认为他必须在市场整天工作，不能关上电脑出去打高尔夫，开船，或者是去公园。他不需要心理治疗。我尝试在10：30打电话给他，叫他停止交易，但是他的电话系统拒绝接我的电话。优秀的系统只是游戏的一半，另外一半是心理。成功交易者的唯一目标就是资金增长。其它事，包括爱情，尊敬等等都是市场以外要追求的。
动力系统
90年代大多头市场的高波动性造成动力交易的流行。就是在快速波动的股票开始波动前上车，快结束时下车。动力交易者不关心公司的基本面，他们甚至不知道公司是干什么的。他们唯一关心的是方向和速度。当股票上涨时买入（他们很少做空），希望在动力结束前兑现利润。
动力交易看起来似乎简单。经纪公司的老板靠佣金赚了很多钱，交易者想在快速波动的股票中赚钱，结果却亏了很多钱。动力交易一般会变成冲动交易，那么游戏就结束了。
动力交易采用的心理学对很多人来说是矛盾的。一方面，这个快速的游戏像步兵打仗或者像玩电子游戏，适合年轻的，有猎杀本性的人，他们可以完全沉迷于游戏。另一方面，动力交易要求有赌场发派员那样冷静的纪律。成功的动力交易，就像专业的赌博，是无聊的生意。接受稳定的小收益——动力交易的核心——有这个能力的人少。当游戏开始时，很少有人能离开桌子。
我很喜欢一个客户，他是伦敦的专业交易者，他有时候为了娱乐，会去赌场。他玩21点，最小赌注5英镑的，他要么赚200英镑出场，要么亏400英镑出场。他研究出了数牌的方法和资金管理系统，这样的话，赌14次，他有13次能赢200英镑带回家。他已经证明了可以在赌场稳定赢利，但是他现在很少去了，因为他数牌和赌牌的时间要6，7个小时，这样才能决出胜负，太辛苦了，要一直计算。他周围的业余选手带着兴趣亏钱。我这个客户还是喜欢在家里交易股票，股票的概率才是他喜欢的。
成功的动力交易要求极好的纪律。你必须判断价格的波动，不等确认就要跳上车，当波动减慢时就要跳下车。你确认动力的时间越长，你赚到的钱越少。兑现利润时压力很大，因为一般人会多等一会儿，然后再教训你，让你后悔提前下车了。动力交易者需要一套技术原则，资金管理系统，用铁的纪律在正确的时间进场出场，还不能在止赢单和止损单被激活时后悔。
进场
我设计这个系统是确认趋势加速和减速的变速点。动力系统在任何时间周期都可以用，包括日内交易。它提供了买卖信号，但你自己要选择市场，调节参数，形成纪律。
选择一个活跃的市场，价格在宽广的通道内波动。如果你是C水平的交易者，只能赚到通道宽度的10％，会如何？如果通道宽度有20点，这个水平还可以，但是如果通道宽度只有5点，C水平就没用了。要去追大兔子，不要在小兔子身上浪费时间。
动力系统结合了2个简单但有作用的指标。一个计算市场惯性，另一个计算动力。当两者方向相同时，它们确认了值得介入的动力。当2者同步时，我们得到了进场信号，当2者不再同步时，我们就当是出场信号。
动力系统用指数平滑均线找到趋势。当均线上涨，它表明惯性是上涨的。当均线下跌，惯性是下跌的。第二个指标是MACD柱，它的坡度反映了多头和空头的力量。当MACD柱上涨，它表明多头变强。当它下跌，它表明空头变强。
当惯性和动力指标同步时，动力系统发出信号。当均线和MACD柱上涨，它表明多头在嚎叫，上涨在加速。当2个指标同时下跌，它表明空头在砸盘。这2个指标同步的概率很少，但这就是市场波动最快的时候——有动力！
在你使用动力系统之前，记住三重滤网是如何利用不同时间周期分析市场的。选择你最喜欢的时间周期，叫中周期。乘以5形成长周期。如果你喜欢日线图，在周线图上分析，以确定多头或空头。在周线图上使用26周均线，MACD柱的坡度，也可以同时使用2者。
一旦你确认了长期趋势，回到日线图，寻找周线图的交易方向。动力系统使用13日均线和参数为12…26…9的MACD柱。均线跟踪市场惯性，比通常的22日要短，这样系统就比较敏感。
当周趋势上涨，回到日线图，等待13日均线和MACD柱上涨。当惯性和动力上涨时，你得到了强烈的买入信号，叫你做多，直到信号消失。
当周趋势下跌，回到日线图，等待13日均线和MACD柱下跌。它们给了你做空的信号，但是当信号消失时要回补。
有些技术软件可以让你给竹线画不同颜色。当均线和MACD柱上涨时画绿色，当同时下跌时画红色。当2者方向相反时不要画颜色。这样你就能一眼看清楚。
不同的软件，编程方法不同，这是我在“互联网交易专家”上编程买入信号的方法：
这是卖出信号的编程代码：
如果你懂编程，你可以给系统加入更多的特色。你可以测试均线的参数，使用你找到的最好的参数。你可以给买卖信号加上声音，这样你就可以不用死盯屏幕，还能同时跟踪很多市场。我住的附近有个钓鱼的人，他有多根鱼竿，每个鱼竿配个小铃铛。当鱼咬钩时，铃铛就响了，他就放下报纸，开始收线。
图6。6 动力系统
当均线和MACD柱方向一致时，它们确认了加速的市场波动。最好的认出动力信号的方法就是给买卖信号画不同的颜色。根据动力的方向交易，以抓住最强的，最有动力的波动。永远不要逆着动力交易。比如，3，4月的看涨背离，双底，袋鼠尾巴都指向重要的底部，当时当动力向下时，你可能没买。卖出信号在A点消失，此时你可以做多。
动力系统在1，2月完美地跟踪到了下跌，在4，5月跟踪到了上涨。5月，B点出现看跌背离，然后动力买入信号就消失了，此时可以做空。后来的下跌没有前面2个波动有力，出现了买入卖出信号。这表明市场没下决心，很难交易。如果有怀疑，那么就观望。
在图的右边，MACD柱出现了3个看涨背离，给出买入信号。动力系统的卖出信号刚消失。看起来市场好像要上涨。如果你买入，在最新的低点下面设置止损，最好是止损加反手的单子。如果看涨背离失败了，那么市场就要给出巴斯克维尔猎犬信号，开始下跌。
出场
如果牛仔骑上了野马，他能骑多久？20秒，也许35秒，如果他运气好，可能是50秒。动力交易也一样，不能持续很久。如果你还在赚钱，尽量早点下来。
当所有指标都一致时，也就是在周线图上是上涨的，日线图上均线和MACD柱也是上涨，此时才能买入。当有一个指标下跌时，就要出场。通常，当动力开始减弱时，日线图上的MACD柱首先下跌。当买入信号消失时，不要等到卖出信号就要卖出。
下跌则反之。当周趋势下跌，日线图上的均线和MACD柱也下跌，这表明下跌动力在加速，此时可以做空。当指标不再给出卖出信号时就要回补。下跌的主要动力已经结束，你的动力交易也实现了目标。
动力系统叫你进场时要谨慎，出场时要快。这是专业的交易方法，和业余选手的风格相反。新手想都不想就跳进交易，长期等待，期望市场能朝有利他的方向走。动力系统像三重滤网，是交易方法，不是机械系统。当市场混乱时，通常没有目标，没有组织�
