走进我的交易室 中文版(无英文-第36章
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最近有个新手来找我，他是42岁的生意人，他厌倦了老鼠赛跑。他的妻子帮他照顾生意，他自己全心全意做投资。他对自己的资金原地不动而痛苦，一般他会交易100——1000股。通常，他都下小单，也赢了几次，然后一次大的亏损就把利润还给市场了。
我告诉他，他的表现已经是非常不错了，大部分新手都是亏损的，他却没有亏损。然后我给他开了一个标准药方——一开始交易最少的手数，100股，如果能做到赚钱比亏钱多，而且总体是赢利的，开始阶段就算结束了。对于日内交易者来说，这个阶段是2周；对于长线交易者来说是2个月。如果能做到赢利了，把你的交易额从100股提高到200股。如果这个阶段也能赚钱了，把200股提高到300股。如果你在某个阶段（日内交易者是1周，长线交易者是1个月）亏损了，回到上一个阶段，重新开始。如果你交易的是期货，用1份合约代替100股。慢慢地进步，亏损时撤退要快。
拉夫·文森在他的伟大著作《图解资金公式》里，作者介绍了最完美的f——也就是最完美的那部分账户资金，用它去赢取最大的收益。他的书用了很多数学计算，但最终总结为以下几点：每笔交易都有完美的f；如果你赌的少，风险是数字式的减少而利润是几何级的减少；如果你投入的比最完美的f多，你肯定会破产。最完美的f随着交易不同而不同，很难计算。它能带来长期的高额回报，也会给投入资金超过账户90％的人造成损失。谁愿意使用一个把自己账户从100000变成9000的系统呢？最完美的f告诉我们一个道理，如果我们的仓位太大，我们就会毁了自己的账户。最完美的f是一个地标，你再多走一步就进入了雷区。要远离地雷，在最完美的f之内交易。
新手的思维很像用车拉马，不是马拉车。应该反过来思考，先思考风险。问问你自己，如果你愿意接受2％原则和6％原则，你最大的风险是多少？
以下是合理资金管理的步骤：
月初计算你的账户资金——你的总现金，保证金和仓位。
计算总资金的2％。这是你每次交易的最大损失。
计算总资金的6％。这是你每月可以损失的最大值。如果损失超过了6％，你要清空所有的仓位，当月不再交易。
对于每笔交易，计算好进场点和止损点。用金额说明你每笔或者每分合约的风险数字。
把2％的预计亏损分摊到股票或者期货合约上，看样可以买多少股或者多少份。四舍，不能五入。
把所要买的股票股数和期货合约份数算好，算出从进场点到止损点的价差，把2个数字相乘，得到一个总数。如果总数算出来的风险是4％或者更少，你要加点仓，总风险做到6％。记住，你不必每笔交易风险控制在2％，如果你喜欢，数字可以更小。
当满足以上所有条件时，开始交易。
交易仓位大小是根据你要亏的钱来计算的，不要根据你要赚的钱计算的。遵守2％原则和6％原则。如果某个月你的运气特别好，所有交易都是赢利的，你可以把止损点设置在保本之上，还可以加仓。你甚至可以利用资金杠杆。资金管理的美妙之处就是，当你亏的时候亏得少，赚的时候能开足马力。
月初时，如果你没有仓位，2％和6％的数字好计算。如果你已经有了仓位，计算你的账户资金时——要把所有仓位的市值加上所有的现金和未用的保证金。根据这个来计算2％和6％的可能亏损值。
如果你的仓位已经赢利，而且你在赢利之上设置了止损点，那么你的资金是没有风险的，你可以寻找你的新交易。如果你的仓位止损点不能保证赢利，你要重新计算好风险，数字是6％。一旦你计算好了6％的数字，你就知道要建立多少新仓位。如果你同时交易期货，股票和期权，该如何应用2％原则和6％原则呢？首先，新手要聚焦在一个市场，成功以后再关注多个市场。如果你同时在几个市场交易，开不同的账户，每个账户相对独立。举例说，如果你有60000元投资于股票，40000元投资于期货。为60000元的股票计算一次2％和6％；再为40000元的期货计算一次2％和6％。如果你的账户不止一个，根据仓位合理分配费用。记住，要想在市场取胜，交易系统和资金管理都要优秀才行。
第3部分
交易者会经历多个阶段。很多新手以为交易是很机械的。他们以为只要为软件找个合理的参数，或者设置一个正确的均线，就可以成功了。他们很容易成为卖交易软件老师的猎物。
幸存者心里明白，心理因素，包括乐观和怀疑的较量，贪婪和恐惧的较量，都比技术指标要重要。他们开始研究控制风险。我在一次会议上遇到几个人，他们的技术分析不错，也懂心理学，但是他们觉得因为白天要上班，无法做到持续赢利，好像缺了什么似的。他们该怎么办？
一旦你对技术分析有了深入了解，遵守资金管理的原则，并知道交易心理学，你还要发展新的组织技巧。成功的砖块你已经准备好了——现在要建立成功的交易。
没有任何魔术可以把业余选手变成专业交易者。现在我提供的是让你成为专业交易者的工作方法。
第8章 有条理的交易者
成功交易者最重要的特点是什么？高智商？不是，虽然确实需要高水准的表现。良好的教育？也不是，很多优秀的交易者中学都没毕业。所有赢家的共同特点是高水准的纪律。你如何能计算你的水平并提高它呢？你可以从交易记录的几个方面来维持并从中学习。
优秀的交易记录是成功的重要方面。如果你能认真做记录，认真复习并从中学习，你的成绩会提高。如果随后你的资金管理也没问题，你肯定会成功。
我的语气很肯定，我的经验也可以证明我的观点。我在交易者训练营讲课时发现，凡是认真做交易记录的都是成功的交易者，或者是将成为成功的交易者。我发现女生比男生要做的好，所以女赢家的比率比男生高。对你的成功来说，交易记录比任何指标，系统或技术工具都重要。再好的交易系统都有漏洞，但是好的交易记录能让你找到它们并修补漏洞。
能详细做交易记录的人在交易中会有巨大进步。认真做交易记录的交易者就是优秀的交易者。表现不佳的交易者，他的交易记录也差。不从过去学习就意味着要重复错误。“我曾经被打倒过，被侮辱过，被吐过口水，被虐待过——我还不走的原因就是我想知道下一步如何。”
好的交易记录能让你从过去学习，而不是日复一日地挣扎。当市场打击你的时候，交易记录会告诉你市场是如何打击你的。下次，你就会走不同的路并避免麻烦。也许你会遇到其它麻烦，但只要你坚持下去，你就不会再犯错。要确保你的资金管理没问题，这样你就不会在市场中学习的时候把钱亏光了。当你开始赢利的时候，你的交易记录会告诉你是如何赢利的，并指导你重复这个经验。好的交易记录会减少猜测并使交易更专业。
还记得你大学做的笔记吗？教育者认为做笔记是学习的关键过程。如果你在挣扎中，你必须做笔记。以后你成为赢家了，你也要坚持下去。因为这会是你交易成功的关键因素。做交易记录是很花时间的。
如果你累了，厌倦了，想放弃，你就想你是在赌博，不是在交易。交易记录是你严肃交易生涯的测试。
交易者需要4个交易记录。3个回顾过去，1个展望未来。前3个分别是交易者的电子表格，资金曲线，交易日记。电子表格记录每笔交易，资金曲线记录整体表现，日记记录你的决策过程。第4个记录是头一天做的交易计划。保持这4个交易记录能让你走向负责任，专业，成功的交易生涯。
交易者的电子表格
交易记录的第1步是建立一个电子表格记录你的所有交易。每一行记录一个新的交易。每一列记录交易的详细情况，或者是成绩。
交易次数（按照进场顺序写）
进场日期
做多还是做空
市场（股票代码）
仓位（多少股）
进场价
佣金
费用
合计（进场价×仓位＋佣金＋费用）
通道高度（每天记录通道的高度，当你出场以后用它来计算你的交易）
出场日期
出场价格
佣金
费用
合计（出场价×仓位＋佣金＋费用）
利润或亏损（做多时用第15列减去第9列，做空时相反）
进场分数（见下面）
出场分数（见下面）
交易总分（见下面）
你可能要多加几列。比如说，也许你要记下交易系统的名字，最初的止损点和滑点。如果可能，你还可以显示更多的出场点和出场原因，比如到达利润目标，止损，没有耐心。你也可以利用电子表格自动计算每笔或者每个交易系统的利润或亏损综合，也可以显示平均的，最小的和最大的利润。
第17列的进场分数，记录你当天在振幅内的进场点，用百分比表示。比如，如果当天最高价是80，最低价是76，你是在77买的，那么你的进场分是25，意味着你是在属于比较低的25％买入的。如果你在78买入，你的分是50。越低的范围买入，得分越好。长期买在高位也是毁灭性的。尽量做到低于50。想做到也是很困难的。
出场分数记录你当天出场位置和振幅的关系，用百分比表示。比如，如果最高价时88，最低价是84，你在87出场，你的出场分时75。意味着你抓住了当天振幅的75％。如果你卖在86，你的分数是50。卖的越高，表现越好。卖在高位非常好，卖在低位就是做慈善了。尽量做到出场分在50以上。
这些打分对仓位交易者很重要，对日内交易者更重要。记住，做空时是先卖后买的。如果你愿意，还可以用这样的记分方法记录买卖交替的频率。
第19列的交易总分，记录通道你赚了白分之多少。这是比较简单的打分了，但很重要，比计算总利润还要重要。用第6列（进场价）减去第12列（出场价），用结果再除以第10列（通道宽度），用百分比表示结果。如果你是做空的，就把公式反过来——第12列减去第6列，再除以第10列。
用百分比来表示你的利润和通道的比率，是一个标准的计算成绩的做法。用这个方法计算每笔交易，就能反应出你是一个有水平的交易者。如果你只抓住了通道宽度的10％——20％，你的成绩是C。如果你超过了20％，你的成绩是B。如果你是30％或以上，你的成绩是A。
在每个分数后面再加一列，计算你的平均进场得分，出场得分和总计得分。用图表表示这些数字，并尽力做到趋势向上。一个谨慎的交易者的电子表格是活生生的学习工具。它让你紧密接触成功的和失败的交易，在海洋一样庞大的市场噪音中建立稳定和负责任的岛屿。
资金曲线
在交易中你做到了严守纪律吗？很少有人能回答是还是不是。很多交易者都是处在中间状态。有工具可以计算你的表现，看看你是向上，还是向下。这个工具就是你的账户资金。你认真负责，它是向上的，你欠缺判断，它就是向下的。
很多交易者爱看图，很少有人爱看自己的图。这是一个疏忽，个性是交易的重要部分。资金曲线就是你的镜子。专业交易者为自己和客户保留资金曲线。当你开始做资金曲线时，你�
