2174-生活中的智慧-第9章
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，即使如此，运用多项逻辑斯悌模型进行分析的结果还是稳定的。另一方面，在满足无关选择的独立性假定的条件下，在面临选择性样本时，用MNL模型使用这些样本数据对参数进行估计，估计结果也是无偏的。这也是这一方法被广泛应用的原因之一。因为，多数研究面临的是选择性样本。麦克法登自己发展出了检验无关选择的独立性假定的方法。由于无关选择的独立性假定过于严格，麦克法登发展了一些扩展模型，这些扩展模型对无关选择的独立性假定的要求要宽松一些。其中包括“广义极值模型（GEV）”和它的一个特例“嵌套式多项逻辑斯悌模型”以及“混合逻辑斯悌模型”。在应用方面，“嵌套式多项逻辑斯悌模型”可以方便地应用于那些离散选择成科层结构的问题中。例如，在居住选择决策中，首先必须选择是买房还是租房；如果租房，是直接从房主处租还是做二房东；最后是选择地点、楼层等。在这个例子中，各种决策之间是有优先次序的，即选择具有科层结构。“混合逻辑斯悌模型”则适应于更广泛的情形。与“多项逻辑斯悌型”对应的是“多项概率单位模型（Multinomialprobitmodel）”，该模型适应于残差相关的情况。麦克法登的贡献还包括针对这些模型发明适用的计算方法。如用“矩模拟法”估计多项概率单位模型等。
第二部分 诺贝尔奖得主走过之路第9节 选择性抽样、选择偏差与自选择
在微观计量经济学中最常见的问题之一是样本选择问题。在一般的统计或计量经济学研究中；用于估计所研究系统的参数的数据依赖于从总体中抽取的样本。如果所抽取的样本是随机的；即以类似“抽签”的方式获得的样本；根据这些样本数据所估计的各种参数能够准确反映总体的相关特性；理论上；就是所估计的参数是无偏的和一致的。而且随着抽取的样本越大；其对事件的总体特征分布的描述越是会准确。但是；如果所抽取的样本不是随机的；那么无论其选择的样本容量有多大；则根据这些样本数据所估计的参数就不能准确反映所研究的总体性质的分布。但是；在不同的事件的研究中；大多数抽样都不是随机的；因为事件的总体总是会相当庞大；甚至是没有边界的。因此；多数的抽样只能是在研究者所选择的界定范围和规则内进行；这就可能或是未把相关联的变量放入抽样；或是把不相干的变量放入抽样中；出现抽样选择的偏差。“赫克曼两阶段模型”或赫氏法就是解决这种选择的偏差和自选择的问题。可以说；在社会科学的各种研究中；选择偏差与自选择问题是最平常的；也是不可避免的。因为在大多数社会科学的经验研究中；所获得的样本数据很难保证它们的随机性。我们可以以赫克曼最早研究的劳动妇女工资的决定为例对此给以说明。
研究；例如一个地区；劳动妇女的工资状况。这个地区的所有适龄妇女（包括就业与非就业妇女）构成研究的总体。在研究中；一般不可能获得所有这些妇女的资料；而只能得到一部分就业妇女的相关资料。这部分提供资料的被调查妇女就构成研究的样本。现在；研究的目的是通过样本中被调查妇女提供的劳动数据分析所有适龄妇女（总体）如果就业时她们工资水平的一些决定因素。所调查的妇女可以是随机地从总体中抽取的；但只有就业妇女能够提供有关她们工资水平的资料；所以只能研究就业妇女的样本数据。可以把就业与不就业看做个人的一种决策；妇女的这个决策如果不依赖于所要研究的劳动工资的决定因素；那么；即使所研究的只是已就业妇女的资料；我们也可以把所抽取的样本看做随机的。因为；理论上说；决定妇女就业不就业的因素是外生的；它不影响所要研究的问题。但是；妇女选择就业与不就业往往不是外生的；而部分的是由所研究的问题决定的。例如；工资水平的高低；工作环境的好坏显然会影响妇女的就业选择。这样；以就业妇女作为研究样本就不再是随机的；而是部分地由所研究问题的某些因素所决定；也就是说；所研究的某些问题影响了样本的选取。如果按照传统的方法；通过这种样本所估计的参数就不能很好反映总体的性质；它们会有所偏差。另一方面；如果决定妇女就业与不就业选择的因素或信息可以通过调查获得的话；在传统的分析方法中增加相关的变量就可以解决样本的选择偏差问题。当这些信息无法获得时传统方法就难以处理。赫克曼所发明的方法可以简单和方便地处理这个问题。由于导致统计推断产生偏差的样本的非随机性是由所研究的对象（在这里是妇女）的个人决策造成的；这个问题也叫自选择问题。样本选择偏差还可能来自研究人员的某些决定或数据处理过程。
19世纪70年代中期赫克曼在对美国劳动供给进行研究的过程中遇到了选择性样本问题；这些问题促使他提出了所谓赫克曼修正法（或两皆段法；赫氏法Heckitmethod）。这个方法简单适用；不仅在微观计量经济学；在其他社会科学的经验研究中得到了广泛的应用。
在经济学领域；赫克曼方法著名的应用包括李氏1978年所做关于加入工会对工人相对工资影响的研究。这个问题涉及自我选择；因为工人加不加入工会是一个选择性的决定；而不是任意的。决定工人加不加入工会的因素很多；其中有些是不可观察到的。另一项著名应用是魏里斯和罗森进行的关于教育如何提高工资收入的研究；接不接受教育同样是一个自我选择问题。
第二部分 诺贝尔奖得主走过之路第10节 展望
麦克法登和赫克曼获得诺贝尔经济学奖主要强调了他们对微观计量经济学的贡献。对微观计量经济学，以往人们一般都会很陌生，其实，早在20世纪50年代其学科就开始有学者在研究。例如，普雷斯和霍撒克关于家庭支出调查的分析就是开创性的成果。随后，随着研究者对宏观计量经济学时间序列研究的不满意，随着人们可利用的微观资料增加，计算工具及计算手段的改善，微观资料分析在微观计量经济学中也就越来越重要。这样不仅为新的计量经济研究创造了条件，也在其研究中提出了一些主要来源于资料性质的新的重要的经济计量问题。而对其问题研究就越来越重要，正如著名的计量经济学家格里利切斯所说，“像年龄、土质或一个企业的职务结构等变量在加总时变化要少得多。但在微观水平忽视这些要付出很大代价。同样，对千百万调查对象进行平均加权时，衡量误差趋于互相抵消，但分析单位是个体时，误差就会显得大得多。”而微观资料的性质通常是定性或只限于一个特殊范围变动，这也就要求有新的计量模型和技术。也就是在这种背景下，微观计量经济学得到了一定程度的发展。
在以往的经济理论中，人们对不能进行“实验”的社会经济行为解释是脆弱的，因为以不能实验的资料为根据的经济计量结果有内在不确定性，但随着微观计量经济学理论及方法上的创新，人们已经朝着进行经济的“社会实验”及减少这种不确定性方面进行探索。据已有的文献表示，尽管对整个社会实验的价值做确定性的判断还为时过早，从微观计量经济学的观点看，其结果还不是那样令人鼓舞，但评价居民使用电时间的实验、住房津贴计划实验、负所得税实验都指明一个事实，即实验结果能同样由以前的经济计量估计预测出来。无论如何，社会实验在经济学中的出现，在实验设计、统计方法以及政策分析等领域提出许多引起注意的问题，它们可能对微观计量经济学的未来发展产生重要的影响。还有，微观计量经济学模拟模型用于政策分析和评价，它将有利于改革卫生保健、税收、社会保险制度及运输网络等方面的计划，这也是微观计量经济学目前关注的焦点。正是在这一意义上说，2000年把诺贝尔奖颁给微观计量经济学，正是借此来调整经济学所关注的重点，让经济学的理论更好地来研究人类的经济行为，更好地预测人类的经济行为，以利于整个社会经济的发展，增加整个社会的福祉。
（2000年10月）
第二部分 诺贝尔奖得主走过之路第11节 实验为观察经济行为的钥匙
本文与黄少军合作。
——2002年诺贝尔奖得主的思想与理论
导言
2002年诺贝尔经济学奖授予了美国普林斯顿大学的以色列籍卡尼曼教授（DanielKahneman）和美国乔治梅森大学史密斯教授（VernonLSmith），表彰他们分别“把心理学研究和经济学研究有效地结合，从而解释了在不确定条件下如何决策”和“发展了一整套实验研究方法，尤其是在实验室时研究市场机制的选择性方面”对现代经济学所做的贡献。从17世纪开始，欧洲理性主义大行其道，人们高举着理性的大旗，冲破经院哲学与神权的桎梏，纷纷为自然与世界立法，也为人本身立法，以理性之光普照自然、社会、人类生活。在这种思维方式下，人类对外在事物的认识是清澈了，但是把人、人的行为、人的精神等非理性方面舍弃了并把其简化为一个个的点或一条条的线。人也成为了“扁平的人”。特别是当自然科学方法的普遍之光照耀经济学的研究之后，现实的人都被约化为一个简单的孤立的数学模式中的理性人。特别是在冯诺曼和摩根斯坦（vonNeumannn；JandMorgenstern；O）从个体的一系列严格的公理化理性偏好假定出发，运作逻辑和数学工具发展了期望效用理论，阿罗和德布鲁（Arrow；KAndDebreu；G）精妙无比的数学方程搭起现代经济学一般均衡理论框架之后，有人就认为现代经济学的使命就基本上结束了，今后经济学家们要做的只是让一般均衡模型在不同假设条件下更加细化罢了。因此，在这个公理体系之上，经济学家们不仅把其触角伸向经济领域的方方面面，而且四面出击，用经济学的理论与方法去解释政治、法律、婚姻甚至爱情等各方面的问题。在上个世纪，“经济学帝国主义”大行其道。
但是，不少经济学家的研究发现，这种以完全理性人假定搭起的优美的理论大厦是无法通过经验科学之方法来检验与研究人的内在本性，也无法来观察现实的人的经济行为的，因此更无法来解释许多人的经济行为之谜的。例如，期望效用理论存在着严重的缺陷，现实中特别是金融市场中人类的很多决策行为是无法用这种理论得以解释的。行为经济学家和实验经济学家提出了许多著名的“悖论”，以便向主流经济学挑战。如“阿莱斯（Allais；M）悖论”、“股权风险溢价难题”、“羊群效应”、“偏好逆转”等。
也就是说，当以这种理性人的假定无法揭示现实人的经济生活与他们的经济行为时，越来越多地研究人员开始尝试用实验的方法与实验心理的方法来研究经济行为问题了，并试图以此来修改和验证各种基本的经济学假设。这也就使得经济学的研究越来越多地依赖于实验和各种数据的搜集，依赖于对人的心理分析，依赖于对现实人的经济行为的了解。而这些研究大多数扎根于两个有着明显区分但目前却可能融会在一起的领域，�
